«Экономический анализ: теория и практика»
 

Реферирование и индексирование

Russian Science Citation Index
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков

Журнал «Экономический анализ: теория и практика»
т. 11, вып. 39, октябрь 2012

Доступна онлайн: 24.10.2012

Рубрика: Экономико-математическое моделирование

Трифонов А.Ю. доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики и математической физики, Томский политехнический университет 
trifonov@tpu.ru

Крицкий О.Л. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики и математической физики, Томский политехнический университет 
olegkol@tpu.ru

Бельснер О.А. старший преподаватель кафедры высшей математики и математической физики, Томский политехнический университет 
belsner@tpu.ru

Авторами предложена обобщенная модель динамических условных корреляций. Рассмотрено ее применение к исследованию и прогнозированию значений котировок на финансовых рынках в период низкой и высокой волатильности.

Ключевые слова: условная гетероскедастичность, корреляция, волатильность, многомерные модели GARCH

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 17, вып. 8, август 2018

Другие номера журнала