+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Экономический анализ: теория и практика»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Моделирование параметров инвестиционного проекта на основе информационно-статистического подхода

т. 13, вып. 33, сентябрь 2014

Доступна онлайн: 30.08.2014

Рубрика: Экономико-математическое моделирование

Страницы: 37-48

Гаранин Д.А. кандидат экономических наук, заведующий кафедрой предпринимательства и коммерции, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
garanin@kafedrapik.ru

Лукашевич Н.С. кандидат экономических наук, доцент кафедры предпринимательства и коммерции, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
lukashevich@kafedrapik.ru

Существуют известные методологические трудности, связанные с управлением инвестиционным процессом. Разработку этих вопросов следует вести на основе информационно-статистических методов с учетом фактора неопределенности и рисков. Предлагается теоретическая постановка информационно-статистических моделей оценки денежных потоков. Для моделирования жизненного цикла инвестиционного проекта предлагается и апробируется дискретно-непрерывная модель на основе аппарата Марковских цепей. Апробируется методика многокритериального позиционирования инвестиционных проектов.

Ключевые слова: инвестиционный проект, инвестиционный процесс, неопределенность, распределение, вероятность

Список литературы:

  1. Алькдироу Р.Х., Мыльников Л.А. Подход к прогнозированию развития и управления жизненным циклом инвестиционных проектов // Управление большими системами. 2009. № 27. С. 293–307.
  2. Аниканов П.В. Оптимизация доходности и риска инновационных проектов на основе моделирования инвестиционного процесса // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. URL: Link.
  3. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерное приложения. М.: Высшая школа, 2000. 383 с.
  4. Воробьева А.А. Простейшие методы оценки риска инвестиционных проектов в нестандартных ситуациях // Экономический анализ: теория и практика. 2008. № 5. С. 53–55.
  5. Гаранин Д.А., Лукашевич Н.С. Оценка инвестиционной привлекательности проектов с использованием обобщенного показателя и снижением уровня субъективности // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2013. Т. 2. № 163. С. 103–108.
  6. Гаранин Д.А., Лукашевич Н.С. Экономико-математическое моделирование параметров жизненного цикла товара // Экономика и предпринимательство. 2011. № 6. С. 189–193.
  7. Ивченко Б.П., Мартыщенко Л.А., Иванцов И.Б. Информационная микроэкономика. Методы анализа и прогнозирования. Ч. 1. СПб: Нордмед-Издат, 1997. 160 с.
  8. Ивченко Б.П., Мартыщенко Л.А., Монастырский М.Л. Теоретические основы информационно-статистического анализа сложных систем. СПб: Лань, 1997. 320 с.
  9. Ивченко Б.П., Мартыщенко Л.А., Табухов М.Е. Управление в экономических и социальных системах. СПб: Нордмед-Издат, 2001. 248 с.
  10. Лукашевич Н.С. Оценка кредитоспособности организаций на основе композиции экспертного и нейросетевого подходов // Финансы и кредит. 2011. № 27. С. 30–39.
  11. Лукашевич Н.С., Гаранин Д.А. Выбор местоположения розничных точек на основе системы построения системы сводных показателей // Экономика и предпринимательство. 2013. Т. 7. № 1. С. 288–293.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 23, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала