+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Дайджест-Финансы»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Google Scholar

Электронные версии в PDF

East View Information Services
eLIBRARY.RU
Biblioclub


Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Модифицированная модель оценки доходности финансовых активов

т. 12, вып. 1, январь 2007

Доступна онлайн: 10.07.2007

Рубрика: Фондовый рынок

Лисица М.И. кандидат экономических наук, доцент Санкт-Петербургской академии управления и экономики 
lisitsa1974@mail.ru

Описаны принципы отбора ценных бумаг и формирования эффективного портфеля ценных бумаг. Проведен анализ проблем и противоречий современной теории портфеля. На основе исключения гипотезы о безрисковых инвестициях предложен инструментарий селекции финансовых активов, а также выполнены требуемые в таких случаях статистические процедуры проверки, позволяющие сформулировать заключение о состоятельности и возможности применения модели на практике.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-9438 (Online)
ISSN 2073-8005 (Print)

Свежий номер журнала

т. 29, вып. 1, март 2024

Другие номера журнала