Главная  Журналы  Финансовая аналитика: проблемы и решения  10(10) - 2008 октябрь

Моделирование банковского портфеля при размещении ресурсов на фондовом рынке

Доступна онлайн: 27.10.2008

Рубрика: Фондовый рынок

Принятие решений в финансовом и банковском менеджменте опирается на точный расчет и количественную оценку последствий принимаемых решений. За последние 30 лет финансовая теория и практика все в большей степени опирается на математические (в частности, статистические и эконометрические) методы, используя количественные приемы, ранее применявшиеся в физике и технике. Развитие и адаптация техники количественного анализа к экономике уже составляет научную новизну, принося особенности в решение, которых принципиально не могло быть в технических приложениях, но которые характерны для современных финансовых рынков.
     Конечно же, наиболее существенной целью любого финансового исследования является получение наилучших (в каком-то смысле) результатов. Поэтому основная часть работы посвящена оптимизации, в частности определению структуры оптимальных портфелей банков при работе на финансовых рынках, как в детерминированном, так и в стохастическом (оптимальный - как имеющий минимальную дисперсию при заданном уровне дохода) смыслах.

Посмотреть другие статьи номера »