+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансовая аналитика: проблемы и решения»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Методы моделирования и прогнозирования спотовых цен на электроэнергию

т. 1, вып. 11, ноябрь 2008

Доступна онлайн: 27.11.2008

Рубрика: Финансовая информатика

Щетинин Е.Ю. доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Прикладная математика», МГТУ «СТАНКИН», г. Москва 
Riviera-molto@mail.ru

В электроэнергетике России происходят большие изменения. Значительные преобразования претерпевает структура отрасли - от вертикально интегрированной монополии и полного государственного регулирования с достаточно малым уровнем неопределенности среднесрочных доходов до сегодняшней либерализации отношений и введения переходной модели рынка с планами последующего введения полностью конкурентного рынка. Процесс перехода к либерализованному рынку ставит электроэнергетические компании в новые конкурентные условия и определяет необходимость разработки новых подходов к прогнозированию цены на электроэнергию и учету экономических взаимоотношений между участниками рынка электроэнергии и мощности.
     Построение комплексной и эффективной системы управления рисками - один из ключевых факторов коммерческого успеха организации. Особенно важно это для российского рынка электроэнергии, реструктуризация которого приводит к значительным изменениям и появлению новых рисков для его участников. В ноябре 2003 г. начал функционировать рынок переходного периода. Рынок постоянно эволюционирует; еще не до конца сформировался состав его участников, постоянно увеличивается объем электроэнергии, проданной в конкурентном секторе. Планы дальнейшего развития рынка электроэнергии в России предполагают переход к полноценному конкурентному оптовому рынку электроэнергии.
     Одним из ключевых блоков системы управления рисками должен быть блок прогнозирования будущих цен. В данной статье показано, что в качестве одного из возможных инструментариев для успешного решения этой задачи могут выступать ARIMA- и GARCH-модели. Несмотря на еще не устоявшийся рынок, недостаточность исторических данных и других факторов, свойственных переходному периоду российского рынка электроэнергии и мешающих достичь высокой эффективности использования названных моделей на российском рынке, они уже сейчас показывают довольно неплохие результаты. В настоящий момент выработка навыков корректного построения моделей, накопление статистических данных и их последующая обработка, а также приобретение навыков работы с инструментами, которые используются для управления рисками компании в конкурентной среде, весьма актуальны. Все это, несомненно, поможет более точно строить прогнозы, оценивать риски и управлять ими, а следовательно, облегчит дальнейший переход к полностью конкурентному рынку.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 17, вып. 1, март 2024

Другие номера журнала