Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Математическое моделирование производных ценных бумаг на дефолт по кредиту на основе моделей копул
Доступна онлайн: 13.02.2011 Рубрика: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ
В работе рассмотрен структурный подход к моделированию дефолта кредитных деривативов единственного эмитента и показано, как эта модель может быть использована для моделирования кредитного риска по множественным эмитентам с использованием функций копулы. Сделан вывод о том, что при оценке кредитных деривативов и нахождении убытка по траншам в представленной многомерной модели, при нахождении убытков в портфеле учитывается наличие смешанных параметров, предельной и хвостовой зависимости. Ключевые слова: облигация, обеспеченная долговыми обязательствами; своп на отказ в платеже по кредитным обязательствам, дефолт, кредит, дериватив, риск, копула Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|
Другие номера журнала