«Финансовая аналитика: проблемы и решения»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Финансовая аналитика: проблемы и решения

11(53) - 2011 март

Об эффективности использования энтропийных мер риска при формировании портфеля ценных бумаг

т. 4, вып. 11, март 2011

Доступна онлайн: 15.03.2011

Рубрика: Рынок ценных бумаг

Бронштейн Е.М. доктор физико-математических наук, профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный технический университет
bro-efim@yandex.ru

Кондратьева О.В. соискатель кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный технический университет
kondr_o@mail.ru

В работе исследована эффективность применения энтропийной меры риска при формировании портфеля ценных бумаг. Экспериментально установлено значение параметра меры, при котором достигается наилучший эффект.

Ключевые слова: мера, риск, портфель ценных бумаг, энтропийная мера риска

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 17, вып. 1, март 2024

Другие номера журнала

Архив номеров