Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Неприятие риска и уровень потребления при инвестировании
Доступна онлайн: 30.08.2011 Рубрика: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ
Предложена методология определения уровня потребления и нахождения одномерного неприятия риска, основанная на асимптотическом оценивании условного математического ожидания и дисперсии избыточной доходности. Определена связь между коэффициентами неприятия риска для различных финансовых инструментов с одинаковым базовым активом. Показана эффективность введенной меры риска и потребления при управлении инвестиционным капиталом в моменты резкого падения цен акций на фондовом рынке. Ключевые слова: неприятие риска, уровень, предельная величина, потребление, коэффициент Шарпа, STS-GARCH(1,1) Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|
Другие номера журнала