«Финансовая аналитика: проблемы и решения»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Финансовая аналитика: проблемы и решения

48(90) - 2011 декабрь

Модели портфельного инвестирования с применением асимметричных мер риска и генетических алгоритмов

т. 4, вып. 48, декабрь 2011

Доступна онлайн: 16.12.2011

Рубрика: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ

Исавнин А.Г. доктор физико-математических наук, профессор кафедры математических методов в экономике, Казанский (Приволжский) федеральный университет, филиал в г.Набережные Челны
isavnin@mail.ru

Галиев Д.Р. студент факультета прикладной математики и информационных технологий, Казанский (Приволжский) федеральный университет, филиал в г. Набережные Челны
damir.galiev@mail.ru

Статья посвящена использованию альтернативных мер риска при построении моделей портфельного инвестирования. Рассмотрены асимметричные, когерентные и комплексные меры риска. Проведен сравнительный анализ эффективности различных метрик. Для решения оптимизационных задач были использованы генетические алгоритмы. Эксперименты проводились с данными по активам, которые торгуются на российском фондовом рынке.

Ключевые слова: портфельное инвестирование, асимметричные мера, риск, алгоритм

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 17, вып. 1, март 2024

Другие номера журнала

Архив номеров