Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Вероятность дефолта банка и ее моделирование
Доступна онлайн: 07.11.2012 Рубрика: Банковский сектор
В соответствии с Базельскими соглашениями одной из перспективных задач риск-менеджмента является совершенствование моделей вероятности дефолта. Авторы исследуют влияние на вероятность дефолта российских банков финансовых факторов, уделяя особое внимание расширению горизонта исследования и нелинейностям по объясняющим переменным. Проведен анализ адекватности модели. Отмечено, что учет нелинейностей по относительным финансовым переменным существенно улучшает качество модели. Выделены объясняющие переменные, по которым это дает наибольший эффект. Ключевые слова: вероятность, дефолт, банк, модель, нелинейность Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|
Другие номера журнала