Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Прогнозирование фондового рынка Российской Федерации с помощью GARCH-моделирования
Доступна онлайн: 27.04.2013 Рубрика: Фондовый рынок
В статье рассмотрены теоретические аспекты прогнозирования доходности и волатильности фондовых индексов при помощи GARCH-моделирования. Проведен обзор практического применения моделей GARCH для фондовых индексов различных стран. Реализовано применение GARCH-моделей для российского фондового рынка. На основе значений индекса ММВБ 10 за период с января 2010 г. по ноябрь 2012 г. построены прогнозы его значений доходности и волатильности на пять дней и три недели. Ключевые слова: GARCH, асимметричность, информация, волатильность, прогнозирование, фондовый рынок, ММВБ 10 Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|
Другие номера журнала