+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансовая аналитика: проблемы и решения»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Применение теории оптимального управления к анализу ситуаций множественного дефолта в сделках через центрального контрагента

т. 6, вып. 22, июнь 2013

Доступна онлайн: 11.06.2013

Рубрика: Банковский сектор

Стежкин А.А. студент факультета инноваций и высоких технологий, Московский физико-технический институт (МФТИ) 
alex79216@mail.ru

В статье проведен анализ ситуации множественного дефолта по сделкам, совершаемым через центрального контрагента. Получена функция распределения вероятности невыплаты участником сделки своповой нагрузки. Поставлена задача минимизации совокупной вероятности невыплаты своповой нагрузки. Рассмотрены и исследованы на существование и единственность решения задачи оптимизации для нахождения искомой своповой нагрузки.

Ключевые слова: центральный контрагент, маржа, валютный своп, logit-модель, дефолт, задача оптимизации

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 17, вып. 3, сентябрь 2024

Другие номера журнала