Главная  Журналы  Финансовая аналитика: проблемы и решения  3(237) - 2015 январь

Определение ключевых индикаторов и их использование для прогнозирования тенденций на рынке золота

т. 8, вып. 3, январь 2015

PDF-версия статьи

Доступна онлайн: 28.01.2015

Рубрика: Финансовый рынок

Страницы: 2-8

В связи с ростом популярности инвестиций в драгоценные металлы существует потребность в научных исследованиях, связанных с проблематикой прогнозирования трендов на рынке золота, а также в изучении эффективности технических индикаторов на этом рынке. В связи с этим цель исследования - определить наиболее эффективные индикаторы для прогнозирования тенденций на рынке золота. Путем научных исследований были изучены индикаторы технического анализа на рынке золота для выявления наиболее полезных для прогнозирования трендов. Информационно-эмпирическую базу при этом составили материалы периодической печати и архивы котировок платформы MetaTrader. Выяснилось, что самыми эффективными индикаторами оказались 17- и 11-месячные, 35- и 55-недельные скользящие средние, индекс волатильности VIX, уровни Фибоначчи и дивергенции на индикаторе относительной силы RSI с параметром 9. Были рассмотрены взаимосвязи золота с котировками серебра и индексом доллара США, разработаны рекомендации по использованию этих взаимодействий для определения будущего тренда по золоту. Сделан вывод о том, что полученные индикаторы в ходе исследования позволяют корректно прогнозировать долгосрочный тренд, что подтвердило историческое тестирование индикаторов на графике золота с 2004 г. Установлено, что в случае принятия решения инвестором о совершении сделок по золоту, основываясь на сигналах полученных индикаторов, доходность составила бы 372% за последние 10 лет, в то время как золото за этот промежуток времени выросло в цене на 210%.

Ключевые слова: инвестиция, золото, драгоценный металл, межрыночный анализ, дивергенция, технический индикатор, корреляция, скользящая средняя

Список литературы:

1. Варламова С.Б. Банковские операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями: учеб. пособие / под ред. О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2013. 176 с.
2. Иващенко С.Д. Индикатор RSI: эффективность, проверенная временем. М.: Форекс Клуб, 2007. 100 с.
3. Кияница А.С. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами. СПб: Питер, 2009. 240 с.
4. Кияница А.С. Фундаментальный анализ финансовых рынков. СПб: Питер, 2007. 288 с.
5. Лайди А. Валютный трейдинг и межрыночный анализ. Как зарабатывать на изменениях глобальных рынков. М.: Альпина Паблишер, 2013. 304 с.
6. Лук К. Торговля на мировых валютных рынках. М.: Альпина Паблишер, 2007. 720 с.
7. Мэлони М. Руководство по инвестированию в золото и серебро. М.: Попурри, 2010. 320 с.
8. Мэрфи Д.Д. Визуальный инвестор. Как определять тренды. М.: Альпина Паблишер, 2012. 328 с.
9. Мэрфи Д.Д. Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков. М.: Альпина Паблишер, 2012. 304 с.
10. Мэрфи Д.Д. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика. М.: Альпина Паблишер, 2011. 616 с.
11. Найман Э. Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям. М.: Альпина Паблишер, 2010. 504 с.
12. Петров Г.А. Forex от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов / Г.А. Петров, Б.Н. Шилов. М.: СмартБук, 2012. 408 с.
13. Пректер Р.Р. Волновой принцип Эллиотта: пер. с англ. 2-е изд. / Р.Р. Пректер, А.Д. Фрост. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 267 с.
14. Раннев Д.В. FOREX-трейдинг: практические аспекты работы на мировых валютных рынках / Д.В. Раннев, Б.Н. Шилов. М.: СмартБук, 2009. 232 с.
15. Федоров А.В. Основы финансовых инвестиций. СПб: Питер, 2007. 320 с.
16. Фьючерс «Золото – Feb 15». URL: Link.
17. Хансен У. Все об инвестировании в золото / У. Хансен, Д.М. Джагерсон. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 248 с.
18. Хохлов А.В. Мировые товарные рынки. М.: Минэкономразвития России, 2012. 264 с.
19. Черновой В.В. Основы теории принятия решений М.: Форекс Клуб, 2007. 72 с.
20. Швагер Д.Д. Технический анализ. Полный курс. М.: Альпина Паблишер, 2014. 802 с.

Посмотреть другие статьи номера »