Иванов А.П.доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории и маркетинга, Российская открытая академия транспорта Московского государственного университета путей сообщения, Москва, Российская Федерация ark@e-diva.ru
Тема. Проблема устойчивости кредитных организаций как центра финансовых потоков является особенно актуальной для стран с развивающейся экономикой. Цели. Изучение взаимосвязи кредитной политики, ориентированной на выдачу ссуд физическим лицам, и устойчивости банка. Методология. В исследовании использованы методы анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Результаты. Рассмотрены различные подходы к определению категории банковской устойчивости. Показана необходимость оценивать рассматриваемую категорию неразрывно от баланса кредитной организации. Образован ряд показателей, характеризующих структуру баланса банка. Проведен анализ изменений выбранных соотношений при реализации кредитной политики, ориентированной на выдачу ссуд физическим лицам. Показано, что при построении розничной модели кредитной политики банки имеют большую долю просроченной задолженности, худшие показатели доли резервирования кредитного портфеля, меньшую долю ликвидных средств на балансе. Банки, акцентирующие свою кредитную деятельность на физических лицах, в структуре привлечения в значительной мере используют средства населения. Альтернативные источники фондирования (депозиты юридических лиц, выпущенные ценные бумаги, межбанковское привлечение) используются в малой степени. При этом розничные кредитные организации имеют более длинную срочную структуру привлечения. Последнее может быть обусловлено лучшими показателями доходности и нивелирует меньший уровень соотношения ликвидных средств к валюте баланса. Выводы. При позитивных внешних факторах (отсутствие стрессовых ситуаций в экономике, рост спроса на банковские продукты со стороны населения) розничная модель кредитной политики банка является более доходной. Однако качественные и структурные характеристики баланса указывают на меньшую степень финансовой устойчивости в сравнении с кредитными организациями, имеющими более сбалансированный портфель с точки зрения клиентского сегмента.
Ключевые слова: средства клиента, кредитный портфель, просроченная задолженность, доля резервирования, ликвидные средства
Список литературы:
Шамин Д.В. Анализ методики финансовой устойчивости банков на основании определения уровня толерантности к рискам // Бухгалтерия и банки. 2014. № 7.
