Травкина Е.В.доктор экономических наук, доцент кафедры банковского дела, Саратовский социально-экономический институт (филиал) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Саратов, Российская Федерация travkina.elena74@mail.ru
Предмет. В связи с кризисными явлениями в современном российском банковском секторе проблема проведения эффективного мониторинга риска ликвидности на всех уровнях банковской системы (на уровне Банка России и коммерческих банков) приобрела еще большую актуальность. Цели. Целями исследования являютсяанализ результатовпроявления риска ликвидности в современных условиях функционирования банковского сектора, а также определение основных направлений повышения эффективности мониторинга этого риска. Задачи. Обоснование необходимости мониторинга риска ликвидности, определение ключевых индикативных параметров, необходимых для проведения мониторингариска ликвидности. Выявление современных тенденций в ликвидности российского банковского сектора. Анализ динамики ключевых индикативных параметров мониторинга риска ликвидности в 2013-2015 гг. Обоснование перспективных направлений повышения эффективности мониторинга риска ликвидности как на уровне Банка России, так и на уровне коммерческих банков. Методология. В работе использовались методы группировки и сравнения, финансового анализа и эконометрического моделирования, приемы стресс-тестирования. Результаты. В ходе исследования последовательно рассчитаны и проанализированы индикативные параметры по риску ликвидности, определен уровень проявления этого риска на уровне всей банковской системы, а также проведен анализ результатов с использованием различных видов стресс-тестов по риску ликвидности. Выводы. В анализируемом периоде в целом по банковскому сектору не наблюдалось дефицита ликвидности, хотя негативные явления начались в конце 2014 г., что было вызвано воздействием ряда факторов. Результаты стресс-тестирования выявили определенную уязвимость некоторых российских банков к риску ликвидности, в связи с чем Банку России и коммерческим банкам необходимо повышать эффективность проведения мониторинга этого риска.
Ключевые слова: мониторинг, риск, ликвидность, Банк России, коммерческий банк
Список литературы:
Сысоева Е.Ф., Кретова Н.А. Оценка устойчивости и надежности коммерческого банка в конкурентной среде // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Экономика и управление. 2011. № 2. С. 219–226.
Лаврушин О.И. Банки в современной экономике: необходимость перемен // Банковское дело. 2013. № 4. С. 6–13.
Внедрение стандартов Базеля II/Базеля III в России. URL: Link.
Красавина Л.Н. Концептуальные подходы к проблеме модернизации международных валютных, кредитных, финансовых отношений России в аспекте современных мировых вызовов // Деньги и кредит. 2014. № 10. С. 45–52
Травкина Е.В. Мониторинг банковских рисков: сущность, содержание и принципы организации // Сибирская финансовая школа. 2011. № 4.С. 86–89.
Травкина Е.В. Механизмы формирования системы мониторинга банковских рисков. Саратов: СГСЭУ, 2013. 212 с.
Беляев Д.С., Акимов О.М., Лапкина М.Г., Русских Е.М. Как в условиях нестабильности рынков банки управляют ликвидностью? // Управление в кредитной организации. 2014. № 3. С. 8–11.
Бобрик М.А. Роль макроэкономических показателей в управлении рисками банковского сектора // Управление в кредитной организации. 2014. № 2. С. 24–28.
Sorge M. Stress-Testing Financial Systems: An Overview of Current Methodologies // BIS Working Papers. 2014. № 165.
Виноградов А.В. Комплекс моделей стресс-тестирования российского банковского сектора // Деньги и кредит. 2011. № 3. С. 29–33.
Поздышев В.А. 10 напутствий от Банка России // Банковское обозрение. 2014. № 5. С. 46–48.
Симановский А. Ю. Перспективы банковского регулирования // Деньги и кредит. 2009. № 7. С. 46–48.
Проскурин А.М. Оздоровление банковской системы: политика кнута или пряника? // Внутренний контроль в кредитной организации. 2014. № 1. С. 27–36.
Крашенинников Н.В. Почему стресс-тестирование остается незрелой практикой // Управление в кредитной организации. 2014. № 3. С. 57–65.
Головизнина Н.Э. Служба внутреннего контроля – необходимые составляющие компоненты // Внутренний контроль в кредитной организации. 2013. № 2. С. 81–87.
