Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей
Доступна онлайн: 30.04.2008 Рубрика: Финансовый менеджмент
Одним из используемых в портфельном анализе показателей является показатель Value-at-Risk, для расчета которого используется достаточно широкий круг методик. В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя VaR портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на модифицированной концепции RiskMetrics. Для оценки волатильности портфеля автор предлагает использовать прогнозные оценки условной дисперсии портфеля вместо стандартной оценки. Моделирование условной дисперсии предлагается осуществлять с помощью авторегресссионных моделей условной гетероскедастичности. Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
