+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Новый взгляд на теорию оптимального портфеля Марковица

т. 14, вып. 26, июль 2008

Доступна онлайн: 31.07.2008

Рубрика: Фондовый рынок

Якухный Е.М. ведущий специалист ОАО АКБ «Приморье» ; 

Предсказание финансовых временных рядов - необходимый элемент любой инвестиционной деятельности. Сама идея инвестиций - вложения денег сейчас с целью получения дохода в будущем - основывается на идее прогнозирования будущего. Соответственно, предсказание финансовых временных рядов лежит в основе деятельности всей индустрии инвестиций - всех биржевых и внебиржевых систем торговли ценными бумагами. Прогнозирование стоимости ценных бумаг достаточно сложный процесс, на который влияет огромное количество не зависящих от человека факторов. Поэтому требуется разрабатывать математические модели и информационные технологии для того, чтобы как можно максимально сократить человеческий фактор в принятии инвестиционных решений и повысить эффективность вложений в финансовые активы.
     Методы прогнозирования, применяемые в различных финансовых институтах, такие как технический и фундаментальный анализ, имеют достаточно свои недостатки. Наиболее существенными из которых являются невозможность человеком оценить все внешние факторы, влияющие на рыночные цены активов, а так же достаточно сильная зависимость прогнозов от личных предпочтений инвестора, т.е. их субъективность.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала