Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Выбор портфеля с учетом горизонта инвестирования
Доступна онлайн: 10.08.2009 Рубрика: Инвестиционная деятельность
В статье предлагается новый подход к построению оптимального портфеля с учетом инвестиционного горизонта. Эта теория основана на существующей модели Тобина-Марковица и расширяет ее на случаи, когда происходит балансирование портфеля и последовательное реинвестирование капитала. Также вводится альтернативное определение колеблемости временного ряда, отличное от стандартного отклонения, основанное на соотношении между средним арифметическим и средним геометрическим конечного ряда положительных чисел. Помимо этого, в статье приводится аналогия теории САРМ, методика расчета коэффициентов Шарпа для модели с учетом инвестиционного горизонта и альтернативным вариантом колеблемости, а также результаты ретроспективного анализа исторических данных российского фондового рынка в контексте этой теории. Ключевые слова: инвестиционная деятельность, портфельный анализ, риск-менеджмент, диверсификация, оптимизация портфеля, CAPM Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
