+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Стресс-тестирование рыночных рисков финансовой организации в условиях кризиса

т. 16, вып. 17, май 2010

Доступна онлайн: 07.05.2010

Рубрика: Управление рисками

Соловьев С.С. аспирант кафедры экономического анализа, статистики и финансов, Кубанский государственный университет 
ssolovjov@yahoo.com

Статья посвящена проведению стресс-тестирования рыночных рисков. Предлагается авторская методика проведения стресс-тестирования рыночных рисков, и на примере модельного портфеля проведен анализ стресс-потерь в условиях кризиса 2008–2009 гг. Также проведен сравнительный анализ покрытия рыночных рисков капиталом по методике стандартизированного подхода и подхода внутренних моделей. Обоснована необходимость проведения стресс-тестирования как одного из эффективных инструментов управления рисками финансовой организации в современных рыночных условиях.

Ключевые слова: банковские риски, рыночные риски, стресс-тестирование, риск-факторы

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала