+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Сравнение нейросетевых и статистических методов оценки кредитного риска

т. 17, вып. 1, январь 2011

Доступна онлайн: 18.01.2011

Рубрика: Кредитные риски

Лукашевич Н.С. кандидат экономических наук, ассистент кафедры предпринимательства и коммерции, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
nikita@pikgroup.com

В статье отмечается, что актуальность данного исследования определяется необходимостью создания банками эффективной системы управления кредитными рисками, отвечающей требованиям Базеля II. Проведен сравнительный анализ нейросетевых и статистических методов (как подходов к оценке кредитного риска). Предложены модели, использующие аппарат нейросетевого и статистического моделирования. Проведена апробация моделей на фактических данных о заемщиках.

Ключевые слова: кредитный скорринг, кредитный рейтинг, кредитоспособность, вероятность дефолта, дискриминантный анализ, нейронная сеть

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала