Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Метод расчета оптимальных портфелей с глобальным и локальным ограничениями на величину риска на основе генетических алгоритмов
Доступна онлайн: 06.05.2011 Рубрика: Фондовый рынок
В статье используется генетический алгоритм для построения весов синтетического портфеля инструментов с оптимальным темпом роста капитала при заданном ограничении на колеблемость портфеля, ЕVAR и время между ребалансировкой портфеля. Ключевые слова: портфель ценных бумаг, реинвестирование, меры риска, ЕVAR, генетический алгоритм Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
