+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

О возможности применения мировой практики оценки вероятности дефолта на вексельном рынке России

т. 17, вып. 22, июнь 2011

Доступна онлайн: 14.06.2011

Рубрика: Фондовый рынок

Ермилов В.А. аспирант кафедры финансов, кредита и банковского дела, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 
v.a.ermilov@gmail.com

В статье в рамках единой классификации обобщается опыт зарубежных исследователей в оценке кредитного риска долговых инструментов, накопленный за последние несколько десятилетий. Из множества подходов к оценке этого элемента доходности были отобраны те, которые могут быть непосредственно применены к российским векселям как к специфическим финансовым инструментам. На основе анализа сделан вывод о необходимости качественного перехода от субъективной системы оценки векселедателей к научным моделям, учитывающим различные показатели финансовой устойчивости.

Ключевые слова: кредитный риск, вероятность дефолта, вексель, векселедатель, экспертные системы оценки, скоринговые модели

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала