«Финансы и кредит»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Финансы и кредит

48(480) - 2011 декабрь

Применение синтетических стрэддлов для управления фондовым риском

т. 17, вып. 48, декабрь 2011

Доступна онлайн: 14.12.2011

Рубрика: Фондовый рынок

Яшин С.Н. доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Управление инновационной деятельностью», Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева
8-8314-36-73-74

Кошелев Е.В. кандидат экономических наук, доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
ekoshelev@yandex.ru

Макаров С.А. старший преподаватель кафедры математики и системного анализа, Нижегородский институт управления Российской академии государственной службы при Президенте РФ
mcarow@yandex.ru

В статье обоснована необходимость применения синтетических опционов на фондовом рынке. Разработана модель построения и использования синтетических стрэддлов, позволяющая инвестору значительно снизить индивидуальный фондовый риск, связанный с находящимися в его собственности базисными активами, т.е. акциями. Для построения синтетического стрэддла используется биномиальная модель, учитывающая при этом изменение цены исполнения стрэддла согласно линейной регрессии.

Ключевые слова: синтетические финансовые инструменты, опцион, стрэддл, фондовый риск

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала

Архив номеров