+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова

т. 18, вып. 13, апрель 2012

Доступна онлайн: 27.03.2012

Рубрика: Фондовый рынок

Федорова Е.А. кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента, Всероссийский заочный финансово-экономический институт 
fedbel@mail.ru

Лыткина О.А. ведущий специалист отдела эксплуатации информационных систем, ОАО «Государственная страховая компания «Югория» 
oleziki@mail.ru

В статье предлагается метод прогнозирования кризисных ситуаций на фондовом рынке. Исследуется зависимость между индексом РТС и кредитным деривативом с помощью модели regime-switching GARCH (модели Маркова). Выявлены периоды смены режима из стабильного состояния экономики в кризисное состояние за последние 7 лет.

Ключевые слова: своп на кредитный дефолт, фондовый индекс, индекс РТС, модель Маркова, GARCH модель, кризисные ситуации

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала