Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Стресс-тестирование как метод совершенствования управления рыночными рисками
Доступна онлайн: 23.07.2013 Рубрика: Риск-менеджмент
В статье отмечается, что в связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема создания эффективной системы управления рыночными рисками в коммерческих банках приобрела еще большую актуальность. Стресс-тестирование является ключевым инструментом риск-менеджмента и стратегического планирования. Коммерческие банки, руководство которых уделяет должное внимание развитию практики стресс-тестирования и использованию результатов стресс-тестов при разработке стратегических решений, более успешно преодолевают кризис. Изучены параметры стресс-тестирования и методы, разрабатываемые коммерческими банками. Дана их практическая оценка на примере конкретного банка. Сделан вывод о необходимости проведения стресс-тестирования в целях совершенствования системы управления рыночными рисками. Ключевые слова: банк, стресс-тестирование, рыночный риск Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
