«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

Russian Science Citation Index
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Методика построения архитектуры риск-менеджмента в платежных системах

Журнал «Финансы и кредит»
т. 23, вып. 31, август 2017

Получена: 08.06.2017

Получена в доработанном виде: 22.06.2017

Одобрена: 10.07.2017

Доступна онлайн: 29.08.2017

Рубрика: Банковское дело

Коды JEL: G32

Страницы: 1832–1849

https://doi.org/10.24891/fc.23.31.1832

Масино М.Н. кандидат экономических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация mstislavm@gmail.com

Ларионов А.В. преподаватель Департамента мировой экономики, младший научный сотрудник Центра развития государственной службы, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Российская Федерация alarionov@hse.ru

Предмет. Вопрос организации комплексного управления рисками в платежных системах является одним из ключевых для обеспечения их функционирования и выживания на рынке услуг по переводу денежных средств.
Цели. Формирование методики, направленной на создание эффективной и результативной системы риск-менеджмента в платежной системе. Исследование является продолжением цикла трудов по разработке системы риск-менеджмента для платежных систем.
Методология. Использованы национальные стандарты в области риск-менеджмента, проанализированы и адаптированы под специфику платежных систем организационные вопросы процесса управления рисками с учетом распределения полномочий и обязанностей между субъектами платежной системы.
Результаты. Создана методика построения комплексной системы управления рисками в платежной системе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, положениями международных стандартов по инфраструктурным организациям финансового рынка и национальными стандартами в области риск-менеджмента.
Область применения. Содержащаяся в исследовании методика направлена на построение системы управления рисками в платежных системах, независимо от их дизайна, наличия дополнительных сервисов и организационной составляющей.
Выводы. Обеспечение бесперебойности функционирования платежных систем в настоящее время невозможно без организации комплексной системы управления рисками. Однако отсутствие методики ее построения, учитывающей текущие требования законодательства Российской Федерации в сфере национальной платежной системы и лучшую международную и отечественную практику, существенно осложняет поставленную задачу.

Ключевые слова: бесперебойность функционирования, платежная система, архитектура риск-менеджмента, риск-аппетит, риск-толеранс

Список литературы:

  1. Масино М.Н., Ларионов А.В. Качественный сравнительный анализ банковских рисков и рисков в платежных системах // Банковское дело. 2015. № 11. С. 40–47.
  2. Масино М.Н., Ларионов А.В. Методика построения инфраструктуры риск-менеджмента в платежных системах // Банковское дело. 2015. № 8. С. 51–59.
  3. Тулин Д.В. В поисках сеньоража, или легких путей к процветанию // Деньги и кредит. 2014. № 12. С. 6–16. URL: http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/tulin_12_14.pdf
  4. Масленников В.В. Современная денежно-кредитная политика России: тормоз или акселератор? // Вестник Финансового университета. 2016. № 1. С. 6–7.
  5. Юдаева К.В. О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной политики в текущей ситуации // Вопросы экономики. 2014. № 9. С. 4–12.
  6. Усоскин В.М., Белоусова В.Ю. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012.
  7. Белоусова В.Ю., Кривохарченко А.Г., Усоскин В.М. Регулирование ликвидности как фактор развития платежных систем // Деньги и кредит. 2014. № 9. С. 57–64.
  8. Lobanov A. On some approaches to managing market risk using VaR limits: A note. In: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure. Switzerlan, Springer International Publishing, 2015, pp. 195–206. doi: 10.1007/978-3-319-09946-0
  9. Stinson A., Wolyncewicz M. Recent developments in the payment system. Reserve Bank of New Zealand Bulletin, 2003, vol. 66, no. 1, pp. 21–33. URL: http://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Publications/Bulletins/2003/2003mar66-1stinsonwolyncewicz.pdf
  10. Nield I. Evolution of the Reserve Bank's liquidity facilities. Reserve Bank of New Zealand Bulletin, 2008, vol. 71, pp. 5–17.
  11. Lowe P. The Central Bank and the Payment System. Remarks at Panel Session ‘Central Banks Initiating Change – Different Means for Different Ends?’ SIBOS, 2006. URL: http://www.rba.gov.au/speeches/2006/sp-ag-121006.html
  12. Betz F., Oprică S., Peltonen T.A., Sarlin P. Predicting distress in European banks. ECB Working Paper, 2013, no. 1597. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1597.pdf
  13. Rochet J.C., Tirole J. Controlling risk in payment systems. Journal of Money Credit and Banking, 1996, vol. 28, iss. 4, pp. 832–862.
  14. Docherty P., Wang G. Using synthetic data to evaluate the impact of RTGS on systemic risk in the Australian payments system. Journal of Financial Stability, 2010, vol. 6, iss. 2, pp. 103–117.
  15. Ota T. Sequential payments and optimal pricing in payment systems. Annals of Finance, 2016, vol. 12, no. 3-4, pp. 441–463.
  16. Roark A., Skantze P., Masiello R. Exploring risk-based approaches for ISO/RTO asset managers. Proceeding of the IEEE, 2005, vol. 93, iss. 11, pp. 2036–2047.
  17. McAndrews J.J. E-money and payment system risks. Contemporary Economic Policy, 1999, vol. 17, iss. 3, pp. 348–357.
  18. De Caux R., Brede M., McGroarty F. Payment prioritization and liquidity risk in collateralised interbank payment systems. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2016, vol. 41, iss. C, pp. 139–150.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 23, вып. 42, ноябрь 2017

Другие номера журнала