«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

Russian Science Citation Index
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Применение метода комитетов к прогнозированию движения валютных курсов и цен на нефть

Журнал «Финансы и кредит»
т. 23, вып. 46, декабрь 2017

Получена: 30.10.2017

Получена в доработанном виде: 13.11.2017

Одобрена: 27.11.2017

Доступна онлайн: 14.12.2017

Рубрика: ТЕОРИИ ФИНАНСОВ

Коды JEL: C38, C53, C65, G17

Страницы: 2746–2761

https://doi.org/10.24891/fc.23.46.2746

Акбердина В.В. доктор экономических наук, доцент, профессор РАН, руководитель Отдела региональной промышленной политики и экономической безопасности, Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Российская Федерация 
akb_vic@mail.ru

Чернавин Н.П. аспирант Института экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Российская Федерация 
chernavin_fedor@mail.ru

Чернавин Ф.П. аспирант Института экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Российская Федерация 
chernavin_fedor@mail.ru

Предмет. Прогнозирование цен финансовых активов. Ежедневно миллионы трейдеров и аналитиков пытаются спрогнозировать, какими будут цены, так как от успешности данного процесса зависит их финансовое благополучие. Тема рассмотрена на примере наиболее ликвидных и известных финансовых активов валютного и товарного рынков, таких как валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, CAD/USD и нефти марки Brent.
Цели. Показать, что на финансовых рынках бесчисленное число трейдеров и аналитиков формируют спрос на новые интересные аналитические инструменты. Выработать методологии составления комитетных конструкций и принципов работы с ними на финансовых рынках. Показать реальный практический результат от применения метода комитетов.
Методология. Применялся метод комитета большинства. В качестве источника информации о рыночных ценах выступали данные с Московской биржи и рынка FOREX.
Результаты. Итогом исследования выступают комитеты большинства их трех и пяти членов для каждого из выбранных финансовых активов. В рамках составления модели комитета большинства проведен анализ внутридневных котировок за период с 08.01.2015 по 23.05.2017. В ходе работы выдвинуты условия применимости полученных решающих правил в реальной торговле. На основе проведенных расчетов и в соответствии с выбранными условиями применимости представлены два решения для валютной пары USD/RUB и нефти марки Brent. Для большей наглядности приведенные в статье решения анализируются по доходности за период с 07.01.2010 по 23.05.2017.
Выводы. Сделан вывод о применимости метода комитетов в качестве инструмента прогнозирования цен финансовых активов в реальном времени.

Ключевые слова: метод комитетов, анализ данных, финансовые рынки, валютные курсы, нефть

Список литературы:

  1. Ablow C.M., Kaylor D.J. Inconsistent Homogeneous Linear Inequalities. Bulletin of the American Mathematical Society, 1965, vol. 71, iss. 5, p. 724. URL: https://doi.org/10.1090/S0002-9904-1965-11360-X
  2. Ablow C.M., Kaylor D.J. A Committee Solution of the Pattern Recognition Problem (Corresp.). IEEE Transactions on Information Theory, 1965, vol. 11, iss. 3, pp. 453–455. URL: https://doi.org/10.1109/TIT.1965.1053785
  3. Bláha S. The Convergence of a Committee Solution of the Pattern Recognition Problem. Kybernetika, 1969, vol. 5, no. 6, pp. 474–483. URL: https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/124146/Kybernetika_05-1969-6_2.pdf
  4. Osborne M.L. The Seniority Logic: A Logic for a Committee Machine. IEEE Trans. on Comp., 1977, vol. C-26, iss. 12, pp. 1302–1306.
  5. Takiyama R. A General Method for Training the Committee Machine. Pattern Recognition, 1978, vol. 10, iss. 4, pp. 255–259.
  6. Мазуров В.Д. Метод комитетов в задачах оптимизации и классификации. М.: Наука, 1990. 248 с. URL: http://bookre.org/reader?file=578371&pg=3
  7. Мазуров В.Д., Хачай М.Ю. Комитетные конструкции // Известия Уральского государственного университета. Серия Математика и механика. 1999. № 14. С. 77–108. URL: http://hdl.handle.net/10995/24572
  8. Мазуров В.Д., Хачай М.Ю., Рыбин А.И. Комитетные конструкции для решения задач выбора, диагностики и прогнозирования // Труды Института математики и механики УрО РАН. 2002. Т. 8. № 1. С. 66–102. URL: http://www.mathnet.ru/links/bd7b5b1c832c5a5699cc15db607bc402/timm289.pdf
  9. Мазуров Вл.Д., Хачай М.Ю. Комитетные конструкции как обобщение решений противоречивых задач исследования операций // Дискретный анализ и исследование операций. 2003. Т. 10. № 2. С. 56–66. URL: http://math.nsc.ru/publishing/DAOR/content/2003/06/56.pdf
  10. Мазуров Вл.Д. О построении комитета системы выпуклых неравенств // Кибернетика. 1967. № 2. С. 56–59.
  11. Мазуров Вл.Д. Комитеты систем неравенств и задача распознавания // Кибернетика. 1971. № 3. С. 140–146.
  12. Хачай М.Ю. О существовании комитета большинства // Дискретная математика. 1997. Т. 9. № 3. С. 82–95. URL: https://doi.org/10.4213/dm485
  13. Хачай М.Ю. Об оценке числа членов минимального комитета системы линейных неравенств // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1997. Т. 37. № 11. С. 1399–1404. URL: http://www.mathnet.ru/links/95af4b3ab55fa8a67d36e5b0135cb116/zvmmf1999.pdf
  14. Хачай М.Ю. Об одной игре с природой, связанной с принятием решений большинством голосов // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2002. Т. 42. № 10. С. 1609–1616. URL: http://www.mathnet.ru/links/94714d1d76e91eef214b69196bc1f2c0/zvmmf1123.pdf
  15. Никонов О.И., Чернавин Ф.П., Медведева М.А. Проблемы классификации: метод комитетов. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/38172884.pdf
  16. Никонов О.И., Чернавин Ф.П. Построение рейтинговых групп заемщиков – физических лиц с применением метода комитетов // Деньги и кредит. 2014. № 11. С. 52–54.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 24, вып. 3, март 2018

Другие номера журнала