«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

Russian Science Citation Index
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Применение метода комитетов к прогнозированию реакции цен на нефть на изменение в запасах нефти

Журнал «Финансы и кредит»
т. 24, вып. 5, май 2018

Получена: 27.02.2018

Получена в доработанном виде: 13.03.2018

Одобрена: 28.03.2018

Доступна онлайн: 29.05.2018

Рубрика: ТЕОРИИ ФИНАНСОВ

Коды JEL: C38, C53, C65, G17

Страницы: 1079-1097

https://doi.org/10.24891/fc.24.5.1079

Акбердина В.В. доктор экономических наук, доцент, профессор, руководитель отдела региональной промышленной политики и экономической безопасности, Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Российская Федерация 
akb_vic@mail.ru

https://orcid.org/0000-0002-6463-4008
SPIN-код: 3338-6438

Чернавин Н.П. аспирант, Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Российская Федерация 
ch_k@mail.ru

https://orcid.org/0000-0002-2093-9715
SPIN-код: 5722-9436

Чернавин Ф.П. кандидат экономических наук, главный экономист ПАО «Сбербанк», Екатеринбург, Российская Федерация 
chernavin_fedor@mail.ru

https://orcid.org/0000-0003-4105-231X
SPIN-код: 9237-5190

Предмет. Прогнозирование цен на нефть, которое имеет особое значение для всех участников финансовых рынков, так как этот фактор влияет на отрасль.
Цели. Раскрыть логику развития методов анализа и прогнозирования, используемых на финансовых рынках, выработать методологию работы с комитетными конструкциями при анализе данных с финансовых рынков, построить комитетную модель для прогнозирования движений на рынке нефти.
Методология. Применялся метод комитета большинства. Источником информации о рыночных ценах и запасах нефти выступили данные с сайтов компании Финам, Investing.com и аналитической платформы Bloomberg.
Результаты. В рамках составления модели комитета большинства проведен анализ внутридневных котировок в день выхода отчета EIA и изменения запасов нефти за период с 11.02.2009 по 14.02.2018. Составлена модель для прогнозирования повышенной волатильности цен на нефть после выхода отчета EIA с долей верных прогнозов более 79 на обучающей выборке и 57 на контрольной.
Выводы. Метод комитетов применим в качестве инструмента прогнозирования изменения ценовых движений нефти.

Ключевые слова: метод комитетов, анализ данных, финансовые рынки, нефть Brent, отчет EIA

Список литературы:

  1. Thorp E.O., Kassouf S.T. Beat the Market: A Scientific Stock Market System. Random House, 1967, 221 p.
  2. Мазуров В.Д. Метод комитетов в задачах оптимизации и классификации. М.: Наука, 1990. 248 с. URL: http://bookre.org/reader?file=578371&pg=3
  3. Ablow C.M., Kaylor D.J. Inconsistent Homogeneous Linear Inequalities. Bulletin of the American Mathematical Society, 1965, vol. 71, iss. 5, p. 724. URL: https://doi.org/10.1090/S0002-9904-1965-11360-X
  4. Ablow C.M., Kaylor D.J. A A Committee Solution of the Pattern Recognition Problem. IEEE Transactions on Information Theory, 1965, vol. 11, iss. 3, pp. 453–455. URL: https://doi.org/10.1109/TIT.1965.1053785
  5. Мазуров В.Д., Хачай М.Ю. Комитетные конструкции // Известия Уральского государственного университета. Серия Математика и механика. 1999. № 14. С. 77—108. URL: http://hdl.handle.net/10995/24572
  6. Мазуров В.Д., Хачай М.Ю., Рыбин А.И. Комитетные конструкции для решения задач выбора, диагностики и прогнозирования // Труды Института математики и механики УрО РАН. 2002. Т. 8. № 1. С. 66—102. URL: http://www.mathnet.ru/links/bd7b5b1c832c5a5699cc15db607bc402/timm289.pdf
  7. Мазуров В.Д., Хачай М.Ю. Комитетные конструкции как обобщение решений противоречивых задач исследования операций // Дискретный анализ и исследование операций. 2003. Т. 10. № 2. С. 56—66. URL: http://math.nsc.ru/publishing/DAOR/content/2003/06/56.pdf
  8. Мазуров В.Д. О построении комитета системы выпуклых неравенств // Кибернетика. 1967. № 2. С. 56—59.
  9. Мазуров В.Д., Кривоногов А.И., Казанцев В.С. Комитеты в принятии решений // Кибернетика. 1984. № 1. С. 90—95.
  10. Мазуров В.Д. Математические методы распознавания образов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1979.
  11. Хачай М.Ю. О существовании комитета большинства // Дискретная математика. 1997. Т. 9. № 3. С. 82—95. URL: https://doi.org/10.4213/dm485
  12. Хачай М.Ю. Об оценке числа членов минимального комитета системы линейных неравенств // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1997. Т. 37. № 11. С. 399—1404. URL: http://www.mathnet.ru/links/95af4b3ab55fa8a67d36e5b0135cb116/zvmmf1999.pdf
  13. Хачай М.Ю. Об одной игре с природой, связанной с принятием решений большинством голосов // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2002. Т. 42. № 10. С. 1609—1616. URL: http://www.mathnet.ru/links/94714d1d76e91eef214b69196bc1f2c0/zvmmf1123.pdf
  14. Мэрфи Дж.Дж. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика. М.: Сокол, 1996. URL: https://ru.wit-invest.com/userfiles/file/dzhon_dzh.merfi_-_tehnicheskiy_analiz_fyuchersnyh_rynkov._teoriya_i_praktika.pdf
  15. Никонов О.И., Чернавин Ф.П. Построение рейтинговых групп заемщиков – физических лиц с применением метода комитетов // Деньги и кредит. 2014. № 11. С. 52—54.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 24, вып. 5, май 2018

Другие номера журнала