«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

Russian Science Citation Index
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Сценарный анализ стресс-тестирования при оценке основных видов рисков кредитной организации

Журнал «Финансы и кредит»
т. 24, вып. 7, июль 2018

Получена: 28.03.2018

Получена в доработанном виде: 05.06.2018

Одобрена: 21.06.2018

Доступна онлайн: 27.07.2018

Рубрика: Банковская деятельность

Коды JEL: G17, G20, G21

Страницы: 1736–1750

https://doi.org/10.24891/fc.24.7.1736

Шамрина С.Ю. кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры финансового менеджмента и банковского дела, Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Российская Федерация 
svetlana2202@list.ru

ORCID id: отсутствует
SPIN-код: 7307-6307

Ломакина А.Н. кандидат экономических наук, доцент кафедры гуманитарных и математических дисциплин, Невинномысский технологический институт (филиал), Северо-Кавказский федеральный университет, Невинномысск, Российская Федерация 
annancfu@yandex.ru

ORCID id: отсутствует
SPIN-код: 2875-2940

Предмет. Теоретические и методические основы, определяющие особенности проведения стресс-тестирования как способа управления различными видами рисков в коммерческом банке.
Цели. Систематизация, теоретическое обоснование подходов к формированию эффективной системы стресс-тестирования в коммерческом банке и разработка рекомендаций по их практической реализации.
Методология. Основой служат фундаментальные и прикладные исследования отечественных и зарубежных авторов. Применялись: логический анализ, синтез, индукция и дедукция, наблюдение и т.д.
Результаты. Предложена методика проведения стресс-тестирования в коммерческом банке, позволяющая оценить и минимизировать риски, в целях сохранения капитала. Разработан алгоритм стресс-тестирования кредитного риска. Проанализированы ключевые понятия, основные этапы, особенности проведения стресс-тестирования основных видов рисков, составляющие ядро процесса организации и внедрения стресс-тестирования в деятельности банков.
Выводы. Применение предложенной методики стресс-тестирования в банке позволит оценить возможное синхронное влияние ряда факторов риска на деятельность финансово-кредитной организации в условиях наступления экстремального, но вероятного события.

Ключевые слова: стресс-тестирование, сценарный анализ, коммерческий банк, банковские риски, финансовая устойчивость

Список литературы:

  1. Ларионова И.В. и др. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / под ред. И.В. Ларионовой. М.: КноРус, 2016. 456 c.
  2. Пашков Р.В., Юденков Ю.Н. Российская версия базельских требований о раскрытии информации об управлении рисками и капиталом. Проект положения о системе управления рисками и капиталом // Бухгалтерия и банки. 2016. № 5. URL: Link
  3. Травкина Е.В. Совершенствование подходов к проведению стресс-тестирования в российском банковском секторе // Бизнес. Образование. Право. 2012. № 3. С. 220—223. URL: Link
  4. Петров А.Ю., Петрова В.И. Комплексный анализ финансовой деятельности банка. М.: Финансы и статистика, 2007. 562 с.
  5. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. 4-е изд. испр. и доп. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 932 с. URL: Link
  6. Моисеев С.Р. Тайны стресс-тестов // Банковское дело. 2010. № 6. С. 36—38.
  7. Данилова Е.О., Марков К.В. Макропруденциальное стресс-тестирование финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России // Деньги и кредит. 2017. № 10. С. 3—15. URL: Link
  8. Сорокина И.О. Подходы к стресс-тестированию в российских банках: оценка операционного риска и риска ликвидности // Экономический журнал. 2011. Т. 22. № 2. С. 80—88. URL: Link
  9. Шамрина С.Ю. Методы оценки рисков в российских банках // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2013. № 5. С. 150—156.
  10. Пеникас Г.И., Алексиров Ф.Т., Солодков В.М., Андриевская И.К. Анализ математических моделей Базель II. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 288 с.
  11. Ломакина А.Н. Стратегическое управление комплексом маркетинга банковских услуг // Концепт. 2014. Т. 20. С. 2541—2545. URL: Link

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 24, вып. 9, сентябрь 2018

Другие номера журнала