Тимофеев С.А.аспирант кафедры экономики и финансов, Тюменский государственный университет (ТюмГУ), Тюмень, Российская Федерация timofeev_sa96@mail.ru ORCID id: отсутствует SPIN-код: отсутствует
Нахимова Я.Н.кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры менеджмента и бизнеса, Тюменский государственный университет (ТюмГУ), Тюмень, Российская Федерация y.n.nakhimova@utmn.ru ORCID id: отсутствует SPIN-код: отсутствует
Предмет. Диверсифицированная индексная инвестиционная стратегия. Цели. Разработка привлекательной инвестиционной стратегии в системе координат риск/доходность для улучшения доходностей розничного инвестора на российском финансовом рынке. Методология. Использованы методы анализа, синтеза, логического исследования на основе системного подхода, статистические методы анализа данных (анализ рядов динамики, корреляционный анализ), методы оптимальных решений, графический анализ. Результаты. Показана необходимость в использовании диверсифицированной стратегии на финансовом рынке. Разработана инвестиционная стратегия, которая обеспечивает лучшие результаты при меньших рисках. Предложенная стратегия интегрируется в финансовые инструменты различных участников российского финансового рынка. Сформулированы главные требования к диверсификации для российского рынка ценных бумаг, разработана стратегия, подходящая всем инвесторам. Выводы. Инвестиционные стратегии, которые участники рынка могут предложить розничным инвесторам, становятся решающими, поскольку именно они определяют направление инвестиций, расширение кредитных возможностей для компаний и формирование эффективного финансового рынка страны.
Kanuri S., Malhotra D., Malm J. Evaluating the Performance and Diversification Benefits of Emerging-Market Exchange-Traded Funds. Journal of Wealth Management, 2018, vol. 20, no. 4, pp. 85–90. URL: Link
Molyboga M., L'Ahelec C. Portfolio Management with Drawdown-Based Measures. Journal of Alternative Investments, 2017, vol. 19, no. 3, pp. 75–89. URL: Link
Годунова Л.А., Нагач Т.А., Корепова В.В. Проблемы инвестиционного поведения людей в России: мифы и реальности // Кластеры. Исследования и разработки. 2017. № 1. С. 20—25. URL: Link
Бикалова Н.А., Годунова Л.А. Преобразование финансовой системы Российской Федерации // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 5-1. С. 49—52.
Колясникова Е.Р. Формирование портфеля с учетом различных мер риска и индивидуального отношения инвестора к риску // Экономический анализ: теория и практика. 2017. Т. 16. № 8. C. 1583—1596. URL: Link
Колясникова Е.Р. Установление предпочтений инвестора относительно доходности и риска // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2019. № 1. С. 80—84. URL: Link
Колясникова Е.Р. Выбор портфеля акций по показателям эффективности // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2018. № 2. С. 76—79. URL: Link
Абзалилова Л.Р., Колясникова Е.Р. Построение показателя эффективности портфеля финансовых инструментов // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2018. № 5. С. 69—72. URL: Link
Markowitz H.M., Blay K. Risk-Return Analysis: The Theory and Practice of Rational Investing. McGraw-Hill Education, 2013, 272 p.
Campbell S.J., Chong J., Jennings W.P., Phillips G.M. Portfolio Optimization Strategy for Concentrated Portfolios: Models and Time Horizons. The Journal of Wealth Management, 2018, vol. 21, no. 2, pp. 23–54.
