+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Национальные интересы: приоритеты и безопасность»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Механизм распределения капитала регионального банка с учетом требований Базельского соглашения III

т. 11, вып. 19, май 2015

PDF  PDF-версия статьи

Доступна онлайн: 07.06.2015

Рубрика: ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Страницы: 2-18

Куницына Н.Н. доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой денежного обращения и кредита, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Российская Федерация 
natkun2004@mail.ru

Серебрякова Е.А. аспирантка кафедры денежного обращения и кредита, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Российская Федерация 
alenka-serebro@yandex.ru

Предмет. Значимость управления рисками коммерческих банков и качество их оценки не теряют своей важности в современных условиях, поскольку вероятность наступления рисковой ситуации существенным образом сказывается на получаемой прибыли, определяет размер регулятивного и экономического капитала, а также является одним из критериев финансовой устойчивости. Капитал выполняет роль стимулирующего элемента развития кредитной организации и расширения ее функций, а также способствует укреплению доверия к ней со стороны физических и юридических лиц.
     Цели/задачи. Целью статьи является теоретическое обоснование методико-инструментарных подходов к оценке рисков в системе управления собственным капиталом коммерческого банка и разработка рекомендаций по их адаптации к региональным условиям.
     Методология. С помощью аппарата структурно-динамического и системного анализа, экономико-статистического и абстрактно-логического методов проведены обработка и изучение эмпирических материалов ряда региональных банков в области оценки рисков и распределения собственного капитала.
     Результаты. С учетом накопленного в мировой практике опыта и попыток Банка России по его адаптации к отечественным условиям разработан механизм оценки рисков и распределения капитала коммерческого банка, базирующийся на требованиях Базельского соглашения III. Он включает ряд мер, реализуемых поэтапно: прогнозирование принимаемых рисков, прогнозирование собственного капитала банка, расчет доступного к распределению капитала, распределение свободного остатка капитала, контроль за соблюдением лимитов с учетом принятия решений об их перераспределении.
     Выводы. В современных условиях постепенного перехода российской банковской системы на требования международных стандартов ведения бизнеса особую важность приобрело развитие методов оценки и управления рисками, возможности анализа и прогнозирования величины резервов по активным операциям. Практическая значимость предложенных подходов, методов и рекомендаций, опирающихся на требования Базельского соглашения III, заключается в том, что они способны составить основу механизма разработки и принятия решений, направленных на внедрение в региональных банках системы управления капиталом, а также быть полезными при оптимизации технологий управления рисками.

Ключевые слова: капитал коммерческого банка, Базель III, распределение капитала, кредитный риск

Список литературы:

  1. Анисимов А.Н. Применение рейтинговых систем в практике банка // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2011. № 2. С. 17–23.
  2. Бобыль В.В. Влияние стратегической политики развития банка на уровень экономического капитала // Финансы и кредит. 2014. № 2. С. 10–15.
  3. Вайсбек Е.Н. Особенности оценки кредитного риска в практике коммерческих банков // Финансы и кредит. 2014. № 24. С. 57–62.
  4. Винс Р. Математика управления капиталом: методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 402 с.
  5. Власов В.Е. Методы оценки и аллокации экономического капитала под операционный риск в российском коммерческом банке // Финансы и кредит. 2014. № 8. С. 21–27.
  6. Власова М.С., Ласкина Л.Ю. Операционный, финансовый и налоговый леверидж: трактовка и соотношение // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 40. С. 35–44.
  7. Зайцева О.А. Базель II. Первый компонент — стандартизированный подход к оценке кредитного риска. URL: Link.
  8. Куницына Н.Н., Нагорных И.А. Инструменты предупреждения, выявления и пресечения операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 10. С. 39–46.
  9. Куницына Н.Н., Айбазова М.И. Методика комплексной рейтинговой оценки коммерческих банков // Финансы и кредит. 2014. № 26. С. 2–9.
  10. Куницына Н.Н., Глухова Д.В. Практика применения механизма антикризисного финансового управления в организациях безалкогольной промышленности // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 9. С. 25–31.
  11. Мануйленко В.В., Куницына Н.Н. Система оценки достаточности капитала коммерческого банка. М.: Финансы и статистика, 2010. 320 с.
  12. Мирошниченко О.С. Кредитный риск и собственный капитал банка // Финансы и кредит. 2011. № 1. С. 21–31.
  13. Опплигер Б., Битюцкий В. Внедрение стандартов Базеля II / Базеля III в России. URL: Link.
  14. Сакович М.И. Эволюция подходов к регулированию рисков кредитных институтов: современный аспект // Финансы и кредит. 2014. № 3. С. 46–50.
  15. Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция // Деньги и кредит. 2014. № 1. С. 44–46.
  16. Соложенцев Е.Д., Степанова Н.В., Карасев В.В. Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов. СПб: Изд-во СПбГУ, 2005. 200 с.
  17. Травкина Е.В. О теории, принципах и классификации мониторинга банковских рисков // Финансы и кредит. 2011. № 11. С. 25–29.
  18. Усоскин В.М., Белоусова В.Ю., Клинцова М.В. Базель III: влияние на экономический рост (обзор эмпирических исследований) // Деньги и кредит. 2013. № 9. С. 32–38.
  19. Чугунов В.И., Ратникова И.Г. Совершенствование методики определения величины расчетного резерва на возможные потери по ссудам с учетом влияния внешних факторов // Финансы и кредит. 2000. № 11. С. 15–22.
  20. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 878 с.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-875X (Online)
ISSN 2073-2872 (Print)

Свежий номер журнала

т. 20, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала