Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFeLIBRARY.RUООО «ИВИС» Biblioclub  |
|
Динамика риск-предпочтений на российском фондовом рынке и их применение в биржевой торговле
Доступна онлайн: 23.12.2009 Рубрика: Инвестиционная деятельность
В последнее время в связи с кризисом на фондовых рынках остро встал вопрос о роли человеческого фактора в формировании цен на финансовые активы. В статье приводится методология анализа поведения инвесторов через оценку их риск-предпочтений на основе опционных цен. В качестве теоретической базы для исследования используются ведущие зарубежные научные труды, посвященные изучению отношения инвесторов к риску. В статье эмпирическим способом доказывается эффективность использования риск-предпочтений для краткосрочного прогноза динамики фондового рынка. Ключевые слова: риск-предпочтение, риск - нейтральное распределение, опцион, динамика, фондовый, рынок Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8725 (Online)
|
|
Другие номера журнала