«Экономический анализ: теория и практика»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Моделирование волатильности многомерных финансовых временных рядов

т. 9, вып. 8, март 2010

Доступна онлайн: 11.03.2010

Рубрика: Экономико-математическое моделирование

Тимиркаев Д.А. аспирант кафедры математического моделирования экономических процессов, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 
timirkaev@mail.ru

В статье рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных GARCH-моделей, которые позволяют улавливать эффект «кластеризации волатильности». В программе S-PLUS на примере акций российских компаний проводится оценка моделей и проверка их адекватности. Также приводятся результаты оценки DCC-GARCH модели, проведенной в среде VBA MS Excel.

Ключевые слова: эконометрика, гетероскедастичость, волатильность, MGARCH, S-PLUS

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 19, вып. 2, февраль 2020

Другие номера журнала