Главная  Журналы  Экономический анализ: теория и практика  8(65) - 2006 апрель

Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями

Доступна онлайн: 18.11.2006

Рубрика: Стратегия хеджирования

С учетом стохастической динамики краткосрочных процентных ставок и цен рисковых активов (акций и облигаций) в явном виде найдены оптимальные инвестиционные стратегии в условиях, когда инвестор получает полезность как от конечного капитала, так и от промежуточного потребления.

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 21, вып. 9, сентябрь 2022

Другие номера журнала

---2022 год--- Все материалы 2022 г. 9(528) - 2022 сентябрь 8(527) - 2022 август 7(526) - 2022 июль 6(525) - 2022 июнь 5(524) - 2022 май 4(523) - 2022 апрель 3(522) - 2022 март 2(521) - 2022 февраль 1(520) - 2022 январь

Архив номеров