Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEBSCOhostEastview Elibrary Biblioclub ![]() |
![]() |
Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями
Доступна онлайн: 18.11.2006 Рубрика: Стратегия хеджирования
С учетом стохастической динамики краткосрочных процентных ставок и цен рисковых активов (акций и облигаций) в явном виде найдены оптимальные инвестиционные стратегии в условиях, когда инвестор получает полезность как от конечного капитала, так и от промежуточного потребления. Посмотреть другие статьи номера » ![]() |
![]() ISSN 2311-8725 (Online)
|
|
