Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска
Доступна онлайн: 13.08.2010 Рубрика: Экономико-математическое моделирование
В основе большинства современных количественных моделей оценки риска лежит предположение о статистических свойствах финансовых рынков, в частности динамики волатильности факторов риска. В статье на примере российских акций рассматриваются модели волатильности финансовых инструментов, способы оценки их точности и эффективности при определении величины рыночного риска. Ключевые слова: реализованная волатильность, бэктестинг, риск-менеджмент, VaR, GARCH Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8725 (Online)
|
|
