«Экономический анализ: теория и практика»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Сравнение эффективности использования индикатора абсолютного неприятия риска с наиболее распространенными показателями рыночных настроений инвесторов при построении торговых стратегий

т. 9, вып. 34, октябрь 2010

Доступна онлайн: 21.10.2010

Рубрика: Риск-менеджмент

Гордейчук Е.Н. аспирант кафедры фондового рынка и рынка инвестиций факультета экономики, Государственный университет - Высшая школа экономики 
еgorgord@gmail.com

В статье рассмотрены наиболее популярные показатели ожиданий рыночных инвесторов, которые обычно используются для построения инвестиционных стратегий. Представлено их подробное описание и отмечены присущие им недостатки. Предлагается использовать инновационный инструмент - функцию абсолютного неприятия риска. Доказывается большая эффективность инвестирования на основе предлагаемого индикатора.

Ключевые слова: рыночные настроения, опцион, динамика, доходность, эффективность, инвестирование

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 19, вып. 1, январь 2020

Другие номера журнала