Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFeLIBRARY.RUООО «ИВИС» Biblioclub  |
|
Возможности применения теории эффективных портфелей на российском фондовом рынке
Доступна онлайн: 30.01.2012 Рубрика: Экономико-математическое моделирование
В статье представлены модели портфелей ценных бумаг, относящиеся к докризисному и кризисному периодам, рассчитанные на основе биржевых котировок с использованием простейшего алгоритма приближения к эффективному фронту. Дан анализ типового сходства составов портфелей, превышающих бенчмарк по показателям доходности и надежности, содержащих значительную долю не прошедших общий отбор акций местного эмитента. Ключевые слова: теория эффективных портфелей, математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение, коэффициент, корреляция Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8725 (Online)
|
|
Другие номера журнала