Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Оптимизационные модели управления инвестиционным портфелем с учетом риска
Доступна онлайн: 07.11.2012 Рубрика: Инвестиционная деятельность
В классических моделях портфельных инвестиций предполагается, что активы, включаемые в портфель, бесконечно делимы, поэтому, получив оптимальные доли приобретения активов, задачу формирования портфеля считали решенной. Такой подход применим, если цена акции мала по отношению к объему инвестиций. В противном случае полученное решение может оказаться неоптимальным и недопустимым. Это заставляет инвесторов искать решения с помощью не только непрерывных, классических моделей, но и путем их целочисленных модификаций. Ключевые слова: портфель, инвестиции, модель Блэка - Литтермана, целочисленный, риск Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8725 (Online)
|
|
