+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Экономический анализ: теория и практика»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Оптимизационные модели управления инвестиционным портфелем с учетом риска

т. 11, вып. 41, ноябрь 2012

Доступна онлайн: 07.11.2012

Рубрика: Инвестиционная деятельность

Мищенко А.В. доктор экономических наук, профессор кафедры математических методов в экономике, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
nesterovich@gnext.ru

Скоков А.А. аспирант кафедры математических методов в экономике, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
alex.skokov@gmail.com

В классических моделях портфельных инвестиций предполагается, что активы, включаемые в портфель, бесконечно делимы, поэтому, получив оптимальные доли приобретения активов, задачу формирования портфеля считали решенной. Такой подход применим, если цена акции мала по отношению к объему инвестиций. В противном случае полученное решение может оказаться неоптимальным и недопустимым. Это заставляет инвесторов искать решения с помощью не только непрерывных, классических моделей, но и путем их целочисленных модификаций.

Ключевые слова: портфель, инвестиции, модель Блэка - Литтермана, целочисленный, риск

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 21, вып. 11, ноябрь 2022

Другие номера журнала