«Экономический анализ: теория и практика»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Эмпирический анализ воздействия шоков монетарной политики на прибыль российских банков. Часть 1

т. 17, вып. 10, октябрь 2018

PDF  PDF-версия статьи

Получена: 12.07.2018

Получена в доработанном виде: 26.07.2018

Одобрена: 10.08.2018

Доступна онлайн: 31.10.2018

Рубрика: АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА

Коды JEL: E52, E58

Страницы: 1922–1935

https://doi.org/10.24891/ea.17.10.1922

Шимановский Д.В. кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Российская Федерация 
Dmitry-Shimanovsky@mail.ru

ORCID id: отсутствует
SPIN-код: 1378-0373

Предмет. Статистическое моделирование одного из важнейших интегральных показателей национальной банковской системы – совокупного объема прибыли.
Цели. Изучение отечественного и зарубежного опыта исследований по данной проблематике, создание предпосылок для эконометрической модели, которая позволит исследовать воздействие шока денежно-кредитной политики конца 2014 г. на динамику прибыли российской банковской системы.
Методология. Использованы методы множественного регрессионного и корреляционного анализа.
Результаты. Оригинальность исследования заключается в том, что динамика прибыли анализируется только в те временные периоды, в которых в отечественной экономике проходил период адаптации к шокам монетарной политики. Шоковые импульсы являются одним из важнейших факторов возрастания степени макроэкономических рисков для любых хозяйствующих субъектов. Следовательно, изучение финансовой устойчивости различных отраслей экономики к изменению параметров и инструментов денежно-кредитной политики является актуальной и востребованной темой для экономических исследований. Особенности трансмиссионного механизма в России изучены не во всех аспектах.
Выводы. Разработка эконометрических моделей, описывающих механизм воздействия органов государственной власти на прибыль коммерческих банков через инструменты монетарной политики, является востребованным направлением научных исследований.

Ключевые слова: шоки денежно-кредитной политики, макроэкономическое моделирование, прибыль кредитной организации

Список литературы:

  1. Мельникова В.И. Содержательно-понятийные аспекты денежно-кредитной политики // Дайджест-Финансы. 2010. № 2. С. 44–49. URL: Link
  2. Глазьев Ю.С. Нищета и блеск российских монетаристов. Часть 1 // Экономическая наука современной России. 2015. № 2. С. 7–21. URL: Link
  3. Картаев Ф.С., Клачкова А.О. Эконометрическое моделирование влияния инфляции на динамику инвестиций // Деньги и кредит. 2017. № 9. С. 55–57. URL: Link
  4. Сухарев О.С. Структурная политика в экономике России: условия формирования // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 3. С. 2–8. URL: Link
  5. Sukharev O.S. Structural Features of Industrial Growth Policy // Вестник Пермского университета. Сер.: Экономика. 2018. Т. 13. № 1. С. 5–18. URL: Link
  6. Дмитриев А.С., Шагуль Н.Б. Макроэкономическое моделирование взаимодействия реального и денежного секторов российской экономики (часть 1) // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2006. № 2. С. 243–266. URL: Link
  7. Дробышевский С.М., Тулин В.П., Каменских М.В. Анализ трансмиссионных механизмов денежно-кредитной политики в российской экономике. М.: ИЭПП, 2008. 87 с.
  8. Евдокимова Т.В., Зубарев А.В., Трунин П.В. Влияние реального обменного курса рубля на экономическую активность в России. М.: Институт Гайдара, 2013. 164 с.
  9. Ващелюк Н.В., Полбин А.В., Трунин П.В. Оценка макроэкономических эффектов шока ДКП для российской экономики // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2015. Т. 19. № 2. С. 169–198.
  10. Могилат А.Н. Обзор основных каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и инструментов их анализа в Банке России // Деньги и кредит. 2017. № 9. С. 3–9. URL: Link
  11. Dotsey M., Reid M. Oil Shocks, Monetary Policy, and Economic Activity. FRB of Richmond Economic Review, 1992, vol. 78, no. 4, pp. 14–27. URL: Link
  12. Taylor J. A Historical Analysis of Monetary Policy Rules. University of Chicago Press, 1999, pp. 319–347. URL: Link
  13. Мирошниченко О.С. Прибыль в формировании и регулировании банковского капитала // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 24. С. 25–35. URL: Link
  14. Мамонов М.Е. Моделирование конкуренции в российском банковском секторе с использованием подхода Панзара-Росса: теоретический и прикладной аспекты // Прикладная эконометрика. 2010. № 4. С. 3–27. URL: Link
  15. Lown C., Morgan D.P. The Credit Cycle and the Business Cycle: New Finding Using the Loan Officer Opinion Survey. Journal of Money, Credit and Banking, 2006, vol. 38, no. 6, pp. 1575–1597. URL: Link
  16. Busch U., Scharnagl M., Scheithauer J. Loan Supply in Germany During the Financial Crisis. Deutsche Bundesbank Discussion Papers. Series 1: Economic Studies, 2010, no. 5, pp. 1–40.
  17. Шимановский Д.В. Макрофинансовая модель воздействия внешних шоков на чистый процентный доход российских банков // Вестник УрФУ. Сер.: Экономика и управление. 2018. Т. 17. № 1. С. 146–165. URL: Link
  18. Зеленина Т.А. Оценка устойчивости коммерческого банка к макроэкономическим шокам // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 13. С. 173–177. URL: Link
  19. Михайлов А.Ю. Взаимосвязь макроэкономических параметров и доходности российских государственных облигаций // Финансы и кредит. 2016. Т. 22. Вып. 48. С. 18–27. URL: Link
  20. Осечкина Т.А., Постаногова Е.Э. Математическая модель оценки инфляции // Вестник ПГТУ. 2012. № 10. С. 148–159.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 19, вып. 5, май 2020

Другие номера журнала