Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Решение проблем измерения тесноты связи и автокорреляции в остатках временных рядов: «приращение основного капитала» и «инвестиции»
Доступна онлайн: 23.11.2007 Рубрика: Математические методы в экономике
В отечественной статистике сложнейшую проблему измерения тесноты связи между временными рядами разрабатывали В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев, А.А. Френкель, О.П. Крастинь, С.П. Бобров, Н.С. Четвериков, Б.С. Ястремский, Н.К. Дружинин, Р.П. Рудакова, Е.В. Лунеева и др. Проводимые этими учеными исследования сегодня дополнены положениями теории о коинтеграции временных рядов, которая позволяет объяснить истинность причинно-следственных связей. Другой важной проблемой, с которой сталкивается исследователь временных рядов, нашедшей отражение во всех современных учебниках по эконометрике, является наличие автокорреляции (серийной корреляции) в остатках временных рядов. Таким образом, при прогнозировании временных рядов необходимо решить две неразрывно связанные проблемы: с одной стороны, необходимо определить наличие истинной (не ложной) связи между временными рядами, с другой стороны, важно исключить взаимосвязь между уровнями этих временных рядов. Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8725 (Online)
|
|
