Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFeLIBRARY.RUООО «ИВИС» Biblioclub  |
|
Исключение автокорреляций во временных рядах инвестиций в основной капитал
Доступна онлайн: 12.12.2007 Рубрика: Эконометрические методы в экономике
В статье решается проблема устранения автокорреляции остатков во временных рядах инвестиций несколькими способами: улучшение спецификации модели посредством добавления пропущенных переменных, взятие натуральных логарифмов и нахождение их разностей, корректировка уровней временных рядов на коэффициент автокорреляции остатков первого порядка и использование моделей авторегрессии. В подтверждение приводятся материалы, отражающие установленные факты, а рассчитанные модели адекватны реальным условиям функционирования экономических процессов в России как за период с 1965 по 1990 г., так и за 1965 - 2006 гг. Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8725 (Online)
|
|
Другие номера журнала