Главная  Журналы  Дайджест-Финансы  8(140) - 2006 август

Рассмотрение ликвидности рынков сквозь призму ценово-временного множества

Доступна онлайн: 28.10.2007

Рубрика: Ликвидность рынков

Понятие «ценово-временное множество» дает формальный аппарат для анализа наблюдаемых на рынке закономерностей размещения ценовых точек в определенном промежутке времени, такой же формальный аппарат, как динамический ряд, позволяющий наблюдать ценовые колебания во времени. Можно сказать, что это понятие позволяет исследовать не движение, а структуру цен, не поведение цены во времени, а ее поведение в пространстве. Оно позволяет получить статическую картину распределения цен в пространстве выбранного диапазона времени. При этом несомненно, что статический анализ, как и анализ динамики, позволит участникам рыночных отношений строить торговые стратегии, оптимизируя время входы/выхода на рынок.

Посмотреть другие статьи номера »