Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ,ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Google Scholar Электронные версии в PDFEast View Information ServiceseLIBRARY.RU Biblioclub  Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.  |
|
Рассмотрение ликвидности рынков сквозь призму ценово-временного множества
Доступна онлайн: 28.10.2007 Рубрика: Ликвидность рынков
Понятие «ценово-временное множество» дает формальный аппарат для анализа наблюдаемых на рынке закономерностей размещения ценовых точек в определенном промежутке времени, такой же формальный аппарат, как динамический ряд, позволяющий наблюдать ценовые колебания во времени. Можно сказать, что это понятие позволяет исследовать не движение, а структуру цен, не поведение цены во времени, а ее поведение в пространстве. Оно позволяет получить статическую картину распределения цен в пространстве выбранного диапазона времени. При этом несомненно, что статический анализ, как и анализ динамики, позволит участникам рыночных отношений строить торговые стратегии, оптимизируя время входы/выхода на рынок. Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-9438 (Online)
|
|
Другие номера журнала