Предмет. Баланс кредитных организаций в России. Цели. Выявить тенденции, взаимосвязи и риски в структуре банковских балансов для разработки стратегических и тактических рекомендаций по оптимизации управления активами и пассивами кредитных организаций. Методология. В процессе исследования использовался комплексный анализ временных рядов с применением эконометрического анализа, построения экспоненциальных трендов и оценки их качества, расчета коэффициентов корреляции, прогнозного моделирования. Результаты. Выявлен устойчивый рост активов с периодами спадаи восстановления. Показано, что кредитный портфель является основным драйвером роста, ценные бумаги – второй по значимости и предсказуемости компонент. Кредиты банкам и денежные средства обладают высокой волатильностью и слабой корреляцией с кредитным портфелем. Значительные компоненты пассива демонстрируют экспоненциальный рост. Обнаружено, что средства клиентов являются наиболее значимым и стабильным источником фондирования, сильно коррелирующим с прибылью. Обнаружены временные лаги для государственных средств, средств банков и прибыли, а также выявлен пороговый эффект для средств клиентов. Представлены детальные количественные прогнозы по значительным компонентам активов и пассивов в трех сценариях, а также сформулированы рекомендации и определены стратегические приоритеты и предложены тактические меры. Исследование фиксирует устойчивый, но несбалансированный рост банковской системы, характеризующийся высокой концентрацией на кредитном портфеле в активах и на средствах клиентов в обязательствах, что создает системные риски ликвидности и чувствительности к кризисам. Выводы. Исследование показывает возможности сочетания финансового анализа с методами «науки о данных» и будет полезно для регулятора при оценки системных рисков и устойчивости банковского сектора, для финансовых директоров кредитных организаций при стратегическом планировании и диверсификации бизнес-модели, для аналитиков и инвесторов при анализе трендов развития банковского сектора и оценки инвестиционной привлекательности кредитных организаций.
Laeven L., Ratnovski L., Tong H. Bank Size and Systemic Risk. IMF Staff Discussion Notes, 2014, vol. 2014, iss. 004, 34 p. DOI: 10.5089/9781484363720.006
Cuestas J.C., Staehr K. The Great Leveraging in the European crisis countries: Domestic credit and net foreign liabilities. Journal of Economic Studies, 2017, vol. 44, iss. 6, pp. 895–910. DOI: 10.1108/JES-12-2016-0268
Cuestas J.C., Kukk M. The interaction between housing prices and housing credit: Evidence from a country with rapid credit accumulation. Journal of Economic Studies, 2020, vol. 48, iss. 1, pp. 191–209. DOI: 10.1108/JES-11-2019-0519
Buch C.M., Buchholz M., Knoll K., Weigert B. Why macroprudential policy matters in a monetary union. Oxford Economic Papers, 2021, vol. 73, iss. 4, pp. 1604–1633. DOI: 10.1093/oep/gpab036
Louzis D.P., Vouldis A.T., Metaxas V.L. Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance, 2012, vol. 36, iss. 4, pp. 1012–1027. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2011.10.012
Bawa J.K., Basu S. Restructuring assets reform, 2013: Impact of operational ability, liquidity, bank capital, profitability and capital on bank credit risk. IIMB Management Review, 2020, vol. 32, iss. 3, pp. 267–279. DOI: 10.1016/j.iimb.2019.10.009
Колчанов Ю.И. Мировой финансово-экономический кризис и кризис в России // Вестник Пермского государственного технического университета. Социально-экономические науки. 2009. № 3. С. 24– EDN: KYXVFL
Миклашевская Н.А., Авдеева Е.Г. Валютный кризис 2008–2009 гг. в России: причины и особенности // Финансы и кредит. 2011. № 8. С. 49– EDN: NCVWMT
Варьяш И.Ю. За будущее надо бороться // Банковское дело. 2009. № 2. С. 14– EDN: JWANMN
Зеленый П.В. Валютный кризис в России 2014–2016 годов // Экономика и предпринимательство. 2017. № 3-1. С. 206–210. EDN: YKSQWJ
Фомин Д.А. Современный валютный кризис в России // ЭКО. 2015. № 6. С. 57– EDN: TSOANF
Шерстнев М.А. Валютный кризис в России: истоки, природа и перспективы // ЭКО. 2015. № 12. С. 146– EDN: UYXEIP
Осама А.М., Мун Д.В., Фатма Д. Ответные меры на пандемию COVID-19: экономика и здравоохранение экономически развитых и развивающихся стран // Экономические отношения. 2020. Т. 10. № 4. С. 981– DOI: 10.18334/eo.10.4.111083 EDN: XACLLR
Дубова С.Е., Легкий И.П. Пандемия COVID-19 и экономические санкции: оценка их влияния на банковский сектор России как событий, провоцирующих кризисные явления // Финансовые рынки и банки. 2023. № 7. С. 12– EDN: GHFPYP
Мокеева Т.В., Новоженина А.Д. Оценка влияния санкций на показатели эффективности российских банков // Финансы и кредит. 2024. Т. 30. Вып. 11. С. 2609– DOI: 10.24891/fc.30.11.2609 EDN: RRKCXV
Данков Н.А. Ретроспективная оценка функции потерь банка России и ряда центральных банков других стран // Финансы и кредит. 2025. Т. 31. Вып. 8. С. 169– DOI: 10.24891/byqqxb EDN: BYQQXB
Макарова С.Д., Глухов М.А. Долговая безопасность экономики России в условиях санкционного воздействия // Экономический анализ: теория и практика. 2024. Т. 23. Вып. 5. С. 893– DOI: 10.24891/ea.23.5.893 EDN: QIPJWM
Сакович М.И. Управление активами и пассивами как фактор снижения стоимости внешнего регулирования деятельности коммерческих банков // Финансы и кредит. 2012. № 39. С. 38– EDN: PDZWFT
Нажмудинов А.Д., Исаева П.Г. Оценка дистанционного банковского обслуживания в России // Финансы и кредит. 2020. Т. 26. Вып. 5. С. 1085– DOI: 10.24891/fc.26.5.1085 EDN: EIQPEB
Жигунова А.В. Инструменты совершенствования кредитной политики коммерческих банков // Финансы и кредит. 2025. Т. 31. Вып. 3. С. 181– DOI: 10.24891/fc.31.3.181 EDN: SXTXMB
Полищук А.И. Ключевые индикаторы эффективности кредитной системы // Финансы и кредит. 2012. № 35. С. 9– EDN: PCMQLN
Лихачева О.Н., Беликевич А.С. Факторы, оказывающие влияние на структуру капитала российских компаний // Финансы и кредит. 2020. Т. 26. Вып. 7. С. 1647– DOI: 10.24891/fc.26.7.1647 EDN: XCKVKC
