Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub |
Тестирование рыночного риска, ликвидности, размера компаний и моментов более высоких порядков при объяснении доходности российских акций
Доступна онлайн: 28.03.2013 Рубрика: Рынок ценных бумаг
В статье исследуется значимость ликвидности (объема торгов), размера компании, моментов более высокого порядка (асимметрии и куртозиса) при объяснении требуемой доходности собственного капитала на российском рынке. Автор приходит к выводу, что ввиду наличия ценовых аномалий на рынке целесообразно учесть перечисленные факторы, которые позволяют оценить дополнительные виды риска, неучтенные бета-фактором. Ключевые слова: модифицированная модель Фамы и Френча, российский фондовый рынок, отдача на капитал, ликвидность, размер. |
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|