+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансовая аналитика: проблемы и решения»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Выявление инсайдерских сделок при высокочастотной торговле основными валютными парами на рынке FOREX

т. 6, вып. 16, апрель 2013

Доступна онлайн: 27.04.2013

Рубрика: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ

Крицкий О.Л. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики и математической физики, Томский политехнический университет 
olegkol@tpu.ru

Глик Л.А. студентка физико-технического института, Томский политехнический университет 
olegkol@tpu.ru

Предложена математическая процедура обнаружения инсайдерских сделок при внутридневной торговле наиболее ликвидными валютными парами EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, USD/JPY, EUR/JPY на рынке FOREX. Делается вывод о высокой результативности этой методологии при анализе высокочастотных данных.

Ключевые слова: инсайдерская высокочастотная торговля, устойчивость, модель ARMA, критерий, FOREX

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 17, вып. 1, март 2024

Другие номера журнала