Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Применение теории оптимального управления к анализу ситуаций множественного дефолта в сделках через центрального контрагента
Доступна онлайн: 11.06.2013 Рубрика: Банковский сектор
В статье проведен анализ ситуации множественного дефолта по сделкам, совершаемым через центрального контрагента. Получена функция распределения вероятности невыплаты участником сделки своповой нагрузки. Поставлена задача минимизации совокупной вероятности невыплаты своповой нагрузки. Рассмотрены и исследованы на существование и единственность решения задачи оптимизации для нахождения искомой своповой нагрузки. Ключевые слова: центральный контрагент, маржа, валютный своп, logit-модель, дефолт, задача оптимизации Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|
Другие номера журнала