Главная  Журналы  Финансовая аналитика: проблемы и решения  14(200) - 2014 апрель

Моделирование вероятности получения убытков банков на основе методов статистического анализа

Доступна онлайн: 05.04.2014

Рубрика: Банковский сектор

Страницы: 17-23

В статье рассмотрены особенности моделирования вероятности получения отрицательного финансового результата банком с использованием методов корреляционно-регрессионного анализа. Предложена модель раннего предупреждения убыточной деятельности для российских банков на основе национальной банковской статистики. Работа может представлять интерес для Банка России, кредитных организаций и их контрагентов в рамках задач риск-менеджмента.

Ключевые слова: банк, финансовый результат, корреляционно-регрессионный анализ

Список литературы:

1. Карминский А.М., Пересецкий А.А., Петров А.Е. Рейтинги в экономике: методология и практика. М.: Финансы и статистика. 2005. 400 с.
2. Полтерович В.М., Волчкова Н.А., Денисова И.А. [и др.] Стратегия модернизации российской экономики / под ред. В.М. Полтеровича. СПб: Алетейя, 2010. 432 с.
3. Салманов О.Н. Математическая экономика с применением Мathcad и Excel. СПб: БХВ-Петербург, 2003. 464 с.
4. Bluhm C., Overbeck L., Wagner C. Introduction to Credit Risk Modeling. Chapman and Hall/CRC. 2010. 384 p.
5. Mannasoo K., Mayes D. Explaining Bank Distress in Eastern European Transition Economies // J. of Banking and Finance. Vol. 33. No. 2. 2009. P. 244–253.

Посмотреть другие статьи номера »