Главная  Журналы  Финансовая аналитика: проблемы и решения  43(229) - 2014 ноябрь

Пути решения проблемы просроченной задолженности банков по розничным кредитам

Доступна онлайн: 15.11.2014

Рубрика: Банковский сектор

Страницы: 17-26

Проблемы закредитованности населения Российской Федерации все отчетливее стали способствовать ухудшению показателей качества розничных портфелей банковских организаций. Экономическая значимость снижения уровня просроченной задолженности по розничным кредитам для развития коммерческих банков и становления национальной банковской системы определила основную цель авторов и актуальность рассматриваемых вопросов. В статье проведен анализ динамики объема и годового темпа прироста просрочки по кредитам населению страны на промежуточные квартальные даты за 2008-2014 гг. Рассмотрена структура просроченных портфелей, и определены основные причины возникновения долгов граждан перед банками. Предложен подход к сегментации долгов и факторы, которые необходимо использовать в качестве индикаторов при сопровождении и обслуживании кредитного портфеля. Показаны инструменты, используемые передовыми банками для подобной сегментации, - методы статистического моделирования (многомерная полиномиальная регрессия, логит-модель, метод Монте-Карло) и математического (упрощенные структурно-функциональные, имитационные модели). На основе анализа сделаны выводы о необходимости развития собственных инструментов и технологий взыскания, направленных на выявление ранней проблемной задолженности и предотвращение просрочки. Методологическую основу исследования составили системный подход, сравнительный анализ, методы экономического и статистического анализа. В работе были использованы результаты работ российских ученых в области управления кредитными рисками. Сделаны выводы о необходимости банкам сосредоточиться на развитии собственных инструментов и технологий взыскания, направленных на выявление ранней проблемной задолженности и предотвращение образования просроченной задолженности. Это возможно лишь при условии инвестирования денежных средств в аналитические и технологические инструменты.

Ключевые слова: небанковские кредитные организация, банковская система России, активы, капитал банка, пруденциальный банковский надзор

Список литературы:

1. Желобанов Д., Еремина А. Плохих долгов все больше // Ведомости. 2014. № 116. URL: Link.
2. Заернюк В.М. Анализ зависимости между индикаторами социально-экономических показателей и кредитной активностью в российских регионах // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 21. С. 46–52.
3. Кузина О.Е. Анализ динамики пользования банковскими кредитами и долговой нагрузки россиян // Деньги и кредит. 2013. № 11. С. 30–36.
4. Обзор банковского сектора Российской Федерации. URL: Link.
5. Просрочка по автокредитам в России выросла в I квартале на треть. URL: Link.
6. Публикации Российского союза промышленников и предпринимателей. URL: Link.
7. Расплата задерживается. URL: Link.
8. ЦБ РФ ожидает роста уровня просрочки в банках, ориентированных на потребкредитование. URL: Link.
9. Что такое закредитованность. URL: Link.
10. D’Alessio Giovanni, Lezzi Stefano. Household overindebtedness: definition and measurement with Italian data, Occasional Papers (Questioni di economia e finanza). Bank of Italy. 2013. № 149. Р. 8. URL: Link.

Посмотреть другие статьи номера »