Главная  Журналы  Финансовая аналитика: проблемы и решения  44(230) - 2014 ноябрь

Проблемы и перспективы внедрения риск-ориентированных подходов к формированию российского фонда страхования вкладов

Доступна онлайн: 30.11.2014

Рубрика: Банковский сектор

Страницы: 2-11

В статье анализируются проявления морального риска в процессе функционирования системы страхования вкладов, а также оцениваются варианты реформирования механизма формирования и использования российского фонда страхования вкладов. Аргументируется необходимость перехода к риск-ориентированной шкале ставок уплаты страховых взносов в фонд страхования вкладов. Показано, что в условиях высокой частоты наступления страховых случаев это позволяет ограничить масштабы неэффективного субсидирования вкладчиками наиболее надежных банков, получающих минимальные процентные ставки по своим вкладам и финансирующих фонд страхования вкладов, вкладчиков наименее надежных банков, получающих как максимальные процентные ставки по своим вкладам, так и страховые возмещения из фонда страхования вкладов. Раскрывается конфликт интересов малых и крупных банков в отношении определения условий выплаты страхового возмещения, алгоритма расчета дифференцированных ставок страховых взносов и возможные пути его разрешения, предусматривающие использование многофакторных моделей. Обосновывается необходимость учета при определении ставок страховых взносов не только вероятности банкротства банка, но и его вклада в системный риск всего банковского сектора. Для создания стимулов к ответственному поведению вкладчиков предлагается исключение из страхового покрытия части процентов, начисленных сверх базовой ставки, которая должна находиться в интервале между ставкой по вкладам до востребования и ставкой по срочным вкладам в банках, проводящих наиболее агрессивную депозитную политику. Показано, что такой вариант компенсации потерь вкладчиков в отличие от традиционной франшизы не создает угрозы "набега" на банки при ухудшении ситуации на финансовом рынке и одновременно ограничивает стимулы к размещению депозитов в банках с наивысшей степенью риска.

Ключевые слова: система страхования вкладов, моральный вред, риск-ориентированные страховые взносы, процентная политика, финансовая устойчивость

Список литературы:

1. Годовой отчет Агентства по страхованию вкладов за 2013 г. URL: Link.
2. Годовой отчет Казахстанского фонда гарантирования депозитов за 2012 г. URL: Link.
3. Демиргуч-Кунт А., Кейн Э., Лэвен Л. База данных по страхованию депозитов. URL: Link.
4. Мельников А.Г. Дифференцированные взносы в фонд страхования вкладов // Деньги и кредит. 2007. № 12. С. 51–59.
5. Общее руководство по разработке систем дифференцированных страховых взносов / Международная ассоциация страховщиков депозитов. URL: Link _Diff_prem_paper_FINAL_updated_Oct_31 _2011_clean_version.pdf
6. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 г. URL: Link.
7. Риск-ориентированные взносы в системах страхования депозитов Европейского Союза: текущая практика. Совместный исследовательский центр Еврокомиссии. URL: Link_ market/bank/docs/guarantee/risk-based-report_en.pdf.
8. Тематический обзор систем страхования депозитов / Совет по финансовой стабильности, 2012. URL: Link.
9. Турбанов А.В., Евстратенко Н.Н. Ключевые принципы для эффективных систем страхования депозитов и российская система страхования вкладов // Деньги и кредит. 2008. №10. С. 15–20.
10. Уточненное руководство по обеспечению эффективности систем страхования вкладов: Ограничение морального вреда / Международная ассоциация страховщиков депозитов, 2013. URL: Link_ Mitigating_Moral_Hazard_Enhanced_Guidance _2013-05.pdf.
11. Финансирование систем страхования вкладов: руководство / Международная ассоциация страховщиков депозитов, 2013. URL: Link %20final%20 guidance%20paper%206_may_ 2009.pdf.

Посмотреть другие статьи номера »