Главная  Журналы  Финансовая аналитика: проблемы и решения  5(239) - 2015 февраль

Спиновое стекло как метод представления ценовых изменений на финансовых рынках

т. 8, вып. 5, февраль 2015

PDF-версия статьи

Доступна онлайн: 06.02.2015

Рубрика: Вопросы экономики

Страницы: 21-28

В работе предлагается практический инструментарий для наглядного представления ценовых изменений на финансовых рынках в виде спинового стекла - модели особого вида систем. Дано подробное описание этой модели применительно к процессу изменения цен. Их колебания на финансовом рынке представляются в виде спинового стекла посредством вычисления разностей цен через минимальные фиксируемые промежутки времени. Автор применил известную технологию построения графика в виде крестиков и ноликов (создатель - Чарльз Доу, основатель известного индекса Доу - Джонса), реализовав ее на современном материале в электронной таблице. Разработан программный код для электронной таблицы MS Excel на алгоритмическом языке VBA. Свой подход к рассмотрению временных рядов на финансовом рынке автор назвал спиновым анализом и попытался выяснить вопрос о преимуществах такого аналитического инструмента. Спиновое представление движения цен на рынке позволяет разом совместить в электронной таблице синхронную динамику ценовых изменений целой совокупности активов. Приведен текст соответствующей программы, разработанной автором. Доводы в пользу предлагаемой точки зрения подтверждены иллюстрациями. Итогом работы выступает график потенциала ценового спинового стекла. Преимуществами такого представления являются большая наглядность, информативность по сравнению со стандартными ценовыми графиками и возможность совмещения разнородных данных в единой системе координат. Авторская концепция может стать хорошим подспорьем в аналитической работе для участников финансового рынка. Модель спинового стекла дает возможность представить в удобном виде любой динамический ряд данных.

Ключевые слова: финансовый рынок, спиновое стекло, ценовое изменение, программный код

Список литературы:

1. Бэстенс Д., Ван ден Берг В., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки. Принятие решений в торговых операциях. М.: ТВП, 1997. 236 с.
2. Гинзбург С.Л. Необратимые явления в спиновых стеклах. М.: Наука, 1989. 152 с.
3. Ежов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его приложения в экономике и бизнесе. М.: МИФИ, 1998. 222 с.
4. Кинцель В. Спиновые стекла как модельные системы для нейронных сетей. URL: Link.
5. Кожихова Н.А., Ширяев В.И. Прогнозирование временного ряда с учетом хаотической компоненты. URL: Link.
6. Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Введение в синергетику. M., Наука, 1990. 272 с.
7. Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера. М.: Альфа Капитал, 1997. 236 с.
8. Паклин Н., Орешков В. Бизнес-аналитика. От данных к знаниям: учеб. пособие. СПб: Питер, 2013. 624 с.
9. Петраковский Г.А. Спиновые стекла. URL: Link.
10. Покатилов В.О.‚ Капельницкий С.Б. Аномалия ферромагнитной релаксации при переходе в состояние типа спиновое стекло. URL: Link.
11. Потапов А.Б., Али М.К. Нелинейная динамика обработки информации в нейронных сетях. URL: Link.
12. Спиновое стекло. URL: Link.
13. Спиновые стекла как модель случайно взаимодействующих элементов. «Спин-стекольная» модель эволюции. URL: Link.
14. Такзей Г.А., Костышин А.М.‚ Сыч И.И. Возвратный переход антиферромагнетик – спиновое стекло в разупорядоченных сплавах на основе ГЦК-железа. URL: Link.
15. Ширяев В.И. Финансовые рынки. Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика. М.: Либроком, 2012. 232 с.
16. Ширяев В.И. Математика финансов: Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос. 3-е изд. М.: ЛЕНАНД, 2015. 198 с.
17. Сannella V., Mydosh J. Magnetic Ordering in Gold-Iron Alloys. Phys. Rev., 1972, v. 6, pp. 4220-4237
18. Edwards S.F., Anderson P.W. Short-Range Ising Model of Spin Glasses. J. Phys. F, 1975. Vol. 5. P. 965–974.
19. Mezard Μ., Parisi G., Virasoro M. Spin Glass Theory and Веyond. Singapore World Scientific. World Scientific Lecture Notes in Physics,1988. Vol. 9. P. 476.
20. Sherrington D., Kirkpatrick S. Solvable Model of a Spin-Glass. Phys. Rev. Lett. 35. 1975. P. 1792–1796.

Посмотреть другие статьи номера »